Dual Moving Average Crossover Trading System.
O sistema de negociação do meio de transferência móvel dual (regras e explicações abaixo) é uma tendência clássica que segue o sistema. Como tal, nós o incluímos no nosso Relatório de Tendência do Estado, que visa estabelecer uma referência para rastrear o desempenho genérico das tendências seguindo como estratégia de negociação.
The Wisdom State of Trend A seguir, informa-se o desempenho de um índice composto composto por sistemas clássicos de tendências (Dual Moving Average Crossover e outros) simulados em vários prazos e uma carteira de futuros, selecionados na faixa de mais de 300 mercados de futuros acima de 30+ Intercâmbios em que a Wisdom Trading pode oferecer aos clientes acesso. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores.
Nós publicamos atualizações do relatório todos os meses, incluindo a do sistema de negociação de transferência de média móvel dual.
Subscrever é a melhor maneira de acompanhar e acompanhar o desempenho da tendência seguindo regularmente.
Sistema de cruzamento de média móvel móvel explicado.
O sistema de negociação de meio de transferência móvel dual usa duas médias móveis, uma curta e outra longa. O sistema negocia quando a média móvel curta cruza a média móvel longa.
O sistema, opcionalmente, usa uma parada com base em Average True Range (ATR). Se a parada ATR for usada, o sistema irá sair do mercado quando essa parada for atingida.
Se a parada ATR não for utilizada, o sistema não tem uma parada explícita e sempre estará no mercado, tornando-se um sistema de reversão. Ele vai sair de uma posição somente quando as médias móveis se cruzarem. Nesse ponto, ele irá sair e entrar em uma nova posição na direção oposta. Nesse caso, as posições são dimensionadas apenas com ATR usando um gerente de dinheiro personalizado.
Se uma parada ATR não for usada, o risco de entrada é essencialmente infinito. Isso fará com que o R-Multiples seja relativamente sem sentido, pois todos os ganhos serão menores do que o risco infinito de entrar sem qualquer parada.
O Dual Moving Average Trading System inclui cinco parâmetros que afetam as entradas:
O número de dias na média móvel longa.
O número de dias na média móvel curta.
Se configurado para TRUE, o sistema entrará em uma parada com base em um certo número de ATR a partir do ponto de entrada.
O número de dias utilizados para o cálculo do ATR. Este parâmetro está visível e ativo somente se Use ATR Stops for VERDADEIRO.
A largura da parada expressa em termos de ATR. Este parâmetro está visível e ativo somente se Use ATR Stops for VERDADEIRO.
Se o uso de paradas ATR for FALSO, não há paradas, mas o sistema usa uma parada teórica 1 ATR para efeitos de dimensionamento da posição.
Sua versão personalizada desse sistema.
Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos de negociação. Seleção / diversificação de portfólio, prazo, capital inicial & # 8230; Nós podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades.
Entre em contato conosco para discutir e / ou solicitar um relatório de simulação personalizado completo.
Sistemas alternativos.
Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que vão desde a tendência a longo prazo até a reversão média de curto prazo. Nós também fornecemos serviços de execução completa para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.
Por favor, clique na imagem abaixo para ver nosso desempenho nos sistemas de negociação.
Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.
Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico.
Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.
O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.
Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria.
Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.
Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.
O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
Tópico: Moving Average Bounce EA.
Ferramentas de discussão.
Modo linear Mude para o modo híbrido Mude para o modo roscado.
Mudança de saldo médio EA.
Confirme que a Média de Mudança está em direção ao Comércio. Se o preço subiu, você procurará um MA que está tentando (e em declive forte). Na minha experiência comercial, isso melhora muito o desempenho dos negócios baseados em bounce.
Envie-me evidências verificáveis com as configurações, eu lhe enviarei uma EA.
É um ajuste de uma força V gratuita como a EA neste quadro. Você provavelmente pode otimizar o VForce para fazer o mesmo por algumas semanas próximas. Mesmo se você fizer isso, nada espetacular, apenas espetacular em comparação com o FapTurbo ou outros otários comerciais. Aprender a otimização MT4 é a sua melhor aposta.
Espectacular quando você dobra a conta em uma semana.
Tópicos semelhantes.
Média móvel (SMA) e a média móvel exponencial (EMA).
EA COM SOMENTE UMA MÉDIA MUDANTE.
Mudança de EA média.
EA média móvel.
Deslocamento médio móvel.
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Como usar as médias móveis.
As médias móveis nos ajudam a definir primeiro a tendência e a segunda, a reconhecer mudanças na tendência. É isso aí. Não há nada de mais para o qual eles são bons.
Qualquer outra coisa é apenas uma perda de tempo.
Não vou entrar nos detalhes sangrentos sobre como eles são construídos. Existem muitos sites e livros que irão explicar a maquiagem matemática deles. Eu vou deixar você fazer isso sozinho um dia, quando você está extremamente entediado!
Mas tudo o que você realmente precisa saber é que uma linha média móvel é apenas o preço médio de uma ação ao longo do tempo.
As duas médias móveis.
Eu uso duas médias móveis: a média móvel simples de 10 períodos (SMA) ea média móvel exponencial de 30 períodos (EMA). Eu gosto de usar um mais lento e mais rápido. Por quê? Porque quando o mais rápido (10) atravessa o mais lento (30), muitas vezes sinalizará uma mudança de tendência. Vejamos um exemplo:
Você pode ver no gráfico acima como essas linhas podem ajudá-lo a definir tendências. No lado esquerdo do gráfico, o 10 SMA está acima dos 30 EMA e a tendência está subindo. O 10 SMA cruza abaixo da 30 EMA em meados de agosto e a tendência está baixa. Então, os 10 SMA cruzam de volta através dos 30 EMA em setembro e a tendência é novamente - e permanece por vários meses depois disso.
Aqui estão as regras:
Concentre-se em posições longas somente quando o 10 SMA estiver acima dos 30 EMA. Concentre-se em posições curtas somente quando o 10 SMA estiver abaixo dos 30 EMA. Não é mais simples do que isso e sempre o manterá no lado direito da tendência!
Note-se que as médias móveis apenas funcionam bem quando uma ação está em tendência - e não quando elas estão em um intervalo comercial. Quando um estoque (ou o próprio mercado) se torna "descuidado", você pode ignorar as médias móveis - eles não funcionarão!
Aqui estão as coisas importantes a lembrar (para posições longas - inverter para posições curtas.): O 10 SMA deve estar acima dos 30 EMA. Deve haver espaço suficiente entre as médias móveis. Ambas as médias móveis devem estar inclinadas para cima.
A média móvel de 200 períodos.
O 200 SMA é usado para separar o território do touro do território dos ursos. Estudos mostraram que, ao se concentrar em posições longas acima desta linha, as posições curtas abaixo desta linha podem dar-lhe uma ligeira vantagem.
Você deve adicionar essas médias móveis a todos os seus gráficos em todos os cronogramas. Sim. gráficos semanais, gráficos diários e gráficos intra-dia (15 min, 60 min).
O 200 SMA é a média móvel mais importante a ter em um gráfico de ações. Você ficará surpreso com quantas vezes um estoque reverterá nesta área.
Use isso para sua vantagem!
Além disso, ao escrever varreduras para estoques, você pode usar isso como um filtro adicional para encontrar configurações longas potenciais que estão acima desta linha e possíveis configurações curtas que estão abaixo desta linha.
Apoio e resistência?
Ao contrário da crença popular, os estoques não consistem em suporte ou enfrentam resistência nas médias móveis. Muitas vezes você vai ouvir os comerciantes dizerem: "Ei, olhe para este estoque! Ele saltou da média móvel de 50 dias!"
Por que um estoque de repente saltaria de uma linha que algum comerciante colocasse em um gráfico de ações? Não seria. Um estoque só irá saltar (se você quiser chamar isso) de níveis de preços significativos que ocorreram no passado - não uma linha em um gráfico.
As ações reverterão (para cima ou para baixo) em níveis de preços que estão próximos das médias móveis populares, mas não se revertam na própria linha.
Então, suponha que você esteja olhando um gráfico e você ver o estoque puxando para trás, digamos, a média móvel de 200 períodos. Observe os níveis de preços no gráfico que se revelaram como suporte significativo ou áreas de resistência no passado.
Essas são as áreas onde o estoque provavelmente irá reverter.
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Melhorando o Sistema de Crossover Médio Mover.
Deixe-nos dar uma olhada em um simples sistema de cruzamento em média móvel e veja se podemos melhorar. Especificamente, podemos melhorar o desempenho do sistema de média móvel no desempenho, reduzindo o número de whipsaws durante esses mercados vinculados à escala temida? Whipsaws ocorrem quando um mercado se move de um modo de tendência para um modo de consolidação. Durante esse modo de consolidação, o sistema é inicializado de longo a curto criando uma série de negociações perdidas. Os negócios longos repentinamente revertem batendo na sua parada. Da mesma forma para trocas curtas. Estes & # 8216; sinais falsos & # 8217; pode destruir sua curva de patrimônio. Neste artigo, irei apresentar dois métodos simples para melhorar o sistema de cruzamento médio móvel simples. Essas idéias podem ser facilmente implementadas em seus sistemas de negociação e podem fornecer um ótimo ponto de partida para um sistema de tendências seguindo.
Sistema de linha de base.
Nosso sistema de linha de base consistirá em duas médias móveis simples (SMA) executadas em um gráfico diário dos futuros do euro. Eu estou escolhendo o euro porque demonstrou características sólidas de tendência em oposição aos mercados de índices de ações que tendem a ser significativos reverter. Se você se lembrar, os sinais são gerados quando uma média móvel mais rápida (trigger SMA ou linha de gatilho) cruza uma média móvel mais lenta (SMA lento ou linha lenta).
Período lento de SMA 50.
Trigger SMA 3 período.
Vá Long quando o gatilho cruza acima do SMA lento.
Go Short quando o gatilho cruza sob Slow SMA.
Datas testadas: maio de 2001 e # 8211; 30 de setembro de 2018.
Comissões & amp; Slippage: $ 30 deduzido por comércio.
Número de Contratos: 1.
Para aqueles que utilizam o TradeStation, o Sistema de linha de base foi criado inserindo duas estratégias no gráfico fornecido pela TradeStation. Abaixo estão as duas estratégias. O primeiro controla as regras de entrada longa (LE) e o segundo controla as regras de entrada curta (SE). Você pode ver os campos de entrada contidos os três e os cinquenta para os dois períodos diferentes para nossas médias móveis. Comprar usando essas estratégias fornecidas, você pode construir uma estratégia de cruzamento em média móvel em segundos sem nenhuma habilidade de codificação.
Curva de equidade do sistema de linha de base.
Essas duas regras simples produzem um sistema comercial que é realmente lucrativo a longo prazo. Esta é uma prova das características de tendência do mercado de futuros do euro. No entanto, há períodos de grandes arranjos e longos períodos em que não são criados novos níveis de equidade. É provável que ninguém realmente troque isso com dinheiro real. A imagem abaixo mostra um período recente a partir de 2018, quando o Euro entrou em uma fase de consolidação durante os meses de verão de junho a agosto. Durante este tempo, o nosso sistema de linha de base produziu uma série de oito trocas perdidas consecutivas.
Whipsaw Summer 2018.
Melhoria # 1: Entrada atrasada.
Com este método de entrada, vamos atrasar nossa entrada no mercado após a linha de giro atravessar a SMA lenta. Então, quando a linha de gatilho cruza o SMA lento, não abrimos nossa posição imediatamente. Nós demoramos para vários bares. Digamos que esperamos 15 barras após a cruzada ocorrer. No décimo bar após o sinal, vemos se o preço ainda está acima do SMA lento (para uma entrada longa) e entre na abertura do 11º. Se o preço estiver abaixo do nosso SMA lento, não abriremos uma nova posição. Ao fazer isso, eliminamos algumas chicotadas à custa de entrar no comércio mais tarde do que a cruz SMA original. A idéia por trás desse método é se um novo mercado de touro está prestes a começar, o preço não deve cair abaixo do lento SMA. Em suma, é outra maneira de medir a quantidade de convicção para a próxima fase de mercado. No entanto, manteremos a mesma saída. Quando ocorre uma cruz EMA, sempre fechamos nossa posição aberta. Nós apenas aplicamos o atraso ao abrir uma nova posição.
A curva de equivalência patrimonial com a nossa entrada atrasada realmente move toda a curva de patrimônio acima da linha zero. Menos negociações são realizadas e reduzimos o lucro líquido total. A curva de equidade também aparece um pouco menos irregular, o que implica uma subida ligeiramente mais suave. Abaixo está uma imagem que mostra o período de verão de whipsaw em 2018. Você notará que reduzimos o número de whipsaws de oito para zero.
Whipsaw Summer 2018.
Melhoria # 2: Bandas de Negociação.
Ao contrário do cruzamento de média móvel padrão, onde a linha de gatilho deve simplesmente atravessar o SMA lento, nossa linha de gatilho deve agora demonstrar convicção atravessando além do SMA lento. Por exemplo, imagine outra banda acima do SMA lento que é 1 ATR acima do SMA lento. Para abrir uma nova posição longa, exigimos que a linha de gatilho penetre na banda ATR acima da linha lenta. Agora imagine outra banda que é uma ATR abaixo da SMA. Esta banda representa o nosso pequeno gatilho quando abrimos uma posição curta. Esperamos eliminar alguns whipsaws, atrasando nossa entrada e forçando o mercado a mostrar-nos um pouco de força.
Alguns de vocês podem já ter notado que o que temos é um Canal Keltner. Um canal Keltner é nada mais do que uma média móvel (SMA lento) com um número X superior de ATRs acima e abaixo do SMA lento. As bandas superior e inferior atuam como gatilho para inserir uma posição longa ou uma posição curta. As bandas se adaptam à volatilidade crescente, exigindo mais convicção de preços para iniciar uma nova posição. Do mesmo modo, essas bandas se contraem durante tempos de volatilidade mais baixos. Assim, as regras de entrada e saída são mais dinâmicas para um mercado em mudança do que um crossover de média móvel simples.
O gráfico de equidade não parece muito diferente do nosso sistema de linha de base. Toda a curva de patrimônio gasta menos tempo perto da linha zero e há menos negócios. Abaixo está o mesmo período de tempo que mostra o sistema de banda reduziu o número de sinais falsos de oito para dois. Esta é uma ótima melhoria em relação ao sistema de linha de base.
Cada um dos dois métodos melhorou os resultados do sistema de linha de base original. Olhando para a tabela abaixo, podemos ver as estatísticas de desempenho, como o fator de lucro, os ganhadores de porcentagem eo lucro médio do lucro líquido, tudo aumentado. O Keltner produziu as melhores estatísticas gerais. Nós certamente não temos um sistema de negociação que seja negociável com dinheiro real, mas cumprimos nossa missão. Reduzimos o número de whipsaws com nosso sistema de entrada atrasada e sistema de entrada de banda. Você pode ver isso observando o número de negócios feitos por cada sistema e a percentagem de negociações vencedoras.
Mais idéias.
Você pode levar essa pesquisa em todos os tipos de direções. Aqui estão mais duas idéias.
Atraso com Time Decay & # 8211; Os mercados alternam entre tendências e não tendências, como todos sabemos. Muitas vezes você notará uma série de whipsaws em um sistema de cruzamento médio móvel logo após um ótimo negócio vencedor estar fechado. O mercado, aparentemente, agora está se transformando em um mercado vinculado e provavelmente fará isso por algum tempo. No entanto, como os dias ou as semanas se desgastam na probabilidade de uma fuga provavelmente aumenta. Assim, talvez possamos reduzir o valor do atraso conforme o tempo passa. Após o encerramento de uma negociação bem sucedida, começamos a procurar a próxima cruz com o atraso da barra X padrão. O mercado permanece vinculado e produz vários sinais falsos durante as semanas, mas o nosso sistema não tira novos sinais. Durante esses sinais falsos, o nosso contador de atraso é reiniciado, mas deixe sempre redimensioná-lo para X. Todos os dias ou todas as semanas reduzimos o atraso de X dias por um. Nós fazemos isso porque acreditamos que o tempo que passa por uma ruptura torna-se mais provável. No entanto, nunca reduzimos o X para atingir zero ou menos. Na verdade, talvez nunca mais desejemos ir muito mais do que 5 ou mais.
Trend Filter & # 8211; Em um artigo anterior eu usei rsRank ou um SMA de 200 períodos como um indicador de tendência para ajudar a determinar a imagem maior para o Euro. Em outras palavras, estamos dentro de um mercado de alta ou baixa? Talvez apenas levando tradições longas durante um mercado em alta ou fazendo negócios curtos durante um mercado ostentando melhorasse os resultados. Este seria um teste interessante e simples para executar. Eu adoraria ouvir seus resultados.
Certifique-se de deixar um comentário abaixo. Gostaria de ouvir quaisquer idéias ou resultados de seus próprios testes!
Tanto os sistemas de linha de base como os sistemas de canais Keltner são diretos para criar, portanto não estão incluídos aqui. No entanto, o sistema baseado em entrada atrasada é um pouco mais complicado para codificar, de modo que o sistema esteja disponível aqui para download.
MA Crossover With Delay TradeStation (ELD)
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Descobrindo o que funciona, e o que não funciona.
Você examinou a Média de Movimento Exponencial Duplo (DEMA)? Em milhares de testes de volta, tentando cada idéia baseada em MA, eu poderia pensar, o DEMA era, de longe, o MA mais confiável para crossovers que eu vi.
Eu realmente não olhei muito para o DEMA. I & # 8217; tem que tentar. Obrigado por compartilhar sua idéia.
Assim que eu for um pouco melhor ao navegar no meu caminho TradeStation e Easy Language, estou ansioso para testar idéias como esta! Tenho curiosidade em ver como a combinação de alguns deles afetaria os resultados.
Ótimo Andy! Esta é a melhor maneira de aprender & # 8211; Deixe suas mãos sujas, criando, testando e modificando o código. Aqui estão alguns links que você pode achar útil.
Você pode encontrar alguns tutoriais gratuitos aqui:
TradeStation como alguns bons exemplos, mas são mais complicados:
Fóruns de discussão EasyLanguage:
Guia de programação EasyLanguage:
Olá, boa dica sobre o atraso, experimentei usando gráficos de velas de gama e médias móveis, estou tendo problemas para programar-los em probuilder, você tem alguma idéia?
Não necessariamente o primeiro lugar para mergulhar seu dedo na água, mas também um código educacional e útil. A última vez que ouvi um tutorial oficial da Tradestation em arrays, o tutor não poderia pensar por que você gostaria de usar um. Bill Brower pode. Coisas realmente boas.
Aproveite o conteúdo e as leituras respeitadas, conforme fornecido pelo seu site. Uma pergunta rápida: você poderia explicar por que sua codificação nunca incorpora uma função setdollartailing. O motivo é o mais óbvio, mas eu gostaria de você aqui.
Agradeço novamente e mantenha o grande trabalho.
O pequeno trabalho que fiz com setdollartriling não funcionou muito bem. Com base em meus testes, muitas vezes prejudicou o sistema mais do que ajudou. Não estou dizendo que não há usos válidos para setdollartrailing, mas não encontrei muitas ocasiões. Muitas vezes eu achei que sair com base no tempo ou em um evento, como o preço atravessando um limite, para ser muito melhor como uma saída. Isso também inclui não mover minha parada dura.
Desculpe pela distração, ou seja, erro de ortografia e # 8211; A função de autocorreção tem sua própria mente.
Você está certo no seu método de melhorar as estratégias de médias móveis, pois os MAs estão atrasados e criando muitos whipsaws. O que eu prefiro é usar 2 EMAs em vez de 2 SMAs. E quando o mais rápido atravessar o mais lento no gráfico diário, eu comece a negociar com base no gráfico H4 (4 horas) apenas na direção da tendência (diária) até que o EMA mais rápido gire no gráfico diário (quero dizer, quando não apontar mais na mesma direção com o mais lento, mas parece estar a reverter, não é preciso esperar até que ele cruza o mais lento no diário antes).
Devo concluir isso muitas vezes, mesmo que o EMA mais rápido gire como se voltasse a retroceder o mais lento, pode voltar logo fazendo a tendência no dia a dia continuar. Nesse caso, continuo a negociar em gráficos H4 na direção da mesma tendência renovada (diária).
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Deslocamento médio móvel.
Um salto de uma média móvel influente (MA) é uma configuração comercial comum usada por comerciantes ativos. A estratégia é simples de configurar e você só precisará de um pacote de gráficos básico para começar. Uma vez que você tenha as configurações de gráfico prontas, a única coisa que resta é encontrar uma segurança para o comércio. Este artigo descreverá os movimentos de preços básicos que sinalizam o salto em média móvel e o que você deve esperar se você optar por empregar essa estratégia de negociação. (Para leitura de fundo sobre esses tipos de indicadores, consulte nosso tutorial de Moedas em Movimento.)
O que procurar.
Com a estratégia de rejeição média móvel, você está procurando o preço para cair em direção à média móvel e, em seguida, faça um movimento rápido para o alto. É importante lembrar que, quando o preço das ações está se afastando da média, há uma tendência para que o preço retrava ou até mesmo negocie abaixo da linha EMA. Uma vez que este retracement esteja completo, o preço voltará a se mover mais alto. É o que se chama rebotar da linha EMA. (Para ler mais sobre o uso da EMA, consulte Explorando a média móvel ponderada exponencialmente.)
Geralmente, esta estratégia pode ser usada em um gráfico com qualquer período de tempo, mas para este artigo, nos concentraremos no gráfico OHLC intradiário com preços de cinco minutos e usaremos EMA de 34 períodos. (Para ler mais o gráfico OHLC, consulte West Line vs. VS.)
Um retracement realmente ocorre um pouco mais de uma hora depois na Figura 2. As barras inferiores são formadas no caminho para baixo enquanto o salto está sendo configurado. É importante que você veja pelo menos quatro barras que se movem em direção à média móvel, porque isso geralmente significa que este é um verdadeiro retracement e não apenas um período de negociação lateral.
Como você pode ver no gráfico abaixo, não é incomum ver o preço cair brevemente abaixo do MA. Uma vez que existem muitos comerciantes que compram e vendem ações, é raro que o preço pareça exatamente com o preço da média móvel. (Para obter mais informações sobre o uso de análise técnica na negociação ativa, leia Definindo Active Trading e Trading Without Noise.)
Como você pode ver, depois de uma pequena recuperação, o preço começa a trocar mais baixo novamente. Recebemos quatro barras inferiores consecutivas perto da média móvel, de modo que uma ordem de compra seria inserida. A linha EMA estava quebrada, o que causaria alguma preocupação, mas geralmente a direção verdadeira é decidida após um par de barras mais ter a chance de se desenvolver.
A saída pode acontecer em qualquer um de uma miríade de cenários. Um ponto de saída é desencadeado quando o preço faz duas barras consecutivas com menores baixos abaixo da média móvel, independentemente de você usar gráficos de um minuto ou cinco minutos.
Analisando o resultado.
A paciência provou ser o movimento certo, porque, finalmente, depois de um outro movimento para cima, obtemos o que estávamos procurando - as quatro barras inferiores consecutivas nos dizem que o retracement é verdade. No caso da UNG, acontece que quatro barras consecutivas foram vistas e a quinta é a que começa o salto ao negociar mais alto.
Alguns comerciantes usarão metas de preço ou ganhos percentuais para iniciar o fechamento da posição. Embora qualquer um dos cenários estabelecidos seja válido, qual deles será escolhido dependerá do comerciante. No comércio UNG, o cargo é ocupado por cerca de duas horas, o que significa que seguimos esse comércio por mais de quatro horas. Não há um limite de tempo definido em um salto, então escolher um ganho de porcentagem para fechar seu comércio pode significar que você perca algum movimento mais ascendente. A estratégia de rejeição média móvel é usada apenas para detectar e capturar o movimento após um retracement; não há como saber quanto mais alto o movimento continuará. (Leia mais sobre o uso de alvos de preços em Preços-alvo vs. Ratings.)
Os comerciantes tendem a mover os preços radicalmente mais rapidamente rapidamente; Isso geralmente é seguido por uma rápida tomada de lucro. Essa tomada de lucro é o retracement que vemos quando o preço voltará e talvez até troque pela EMA.
O EMA nos dá a plataforma ou o trampolim de onde o preço irá pular. Normalmente, se o preço continuar a subir, ele não trocará abaixo da EMA por muito tempo - esse é o tema importante desse sistema. Haverá uma saída da EMA se o movimento do preço inicial for realmente justificado.
É importante lembrar que não há como saber quanto mais alto o salto irá, então troque de acordo.
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